С Коста дель Соль можно съездить на экскурсию в Севилю, Гранаду, Кордобу, даже в Марокко иногда возят - на пароме через море...
Лично я в восторге от кафедрального собора в Севилье, да и знаменитую Альгамбру в Гранаде посмотреть стоит. Впрочем, до всех этих мест как минимум 150-200 км, так что неблизко...
Доехать до Малаги вообще не проблема - электрички ходят регулярно.
Мне понравилась близость к аэропорту в Торремолиносе или Бенальмадене (не люблю тащиться по 2-3 часа).
Море там, возможно, не самое спокойное, ветерок порой гуляет по пляжу (у меня регулярно книжки раздирал на листочки и разносил по пляжу), иногда вода бывает холодновата - течения... Не всем нравится темноватый и крупный песок - это вам не Салоу....